加强信用风险防控 更好服务地方经济

当前，受经济形势下行以及疫情等多重因素叠加影响，青海农信信用风险防控工作面临新形势和新要求，如何在经营环境不断趋于复杂的背景下，防范重大信用风险，严防信用风险向其他领域传导，成为青海农信当前面临的主要问题。

信用风险防控存在诸多问题待解

贷款集中度偏高。从目前全系统经营管理的实际情况来看，资产业务结构管理还较为粗放，或多或少存在因追求规模增长或政府引导产业，形成客户集中度、行业集中度偏高的现象，而集中度偏高容易对贷款组合带来边际信用风险，在贷款之间形成信用风险相关性，甚至引发由信用风险传导至流动性、声誉等风险，进而引起系统性风险发生。

信贷管理粗放。当前，信贷管理还较为粗放，一方面，信贷授权不科学，没能进行差异化授权，出现权力“一管就死、一放就乱”现象。在权限上收过程中，易出现信息传递效率低、信息失真等问题，管理层无法及时、准确地取得完整的风险信息，并及时作出正确的业务决策和实施有效的管理；权限下放过程中，出现跟踪监督跟进不到位，产生人情贷款、拆分贷款等问题。另一方面，制度执行力偏弱，部分信贷人员存在“制度学习走过场、业务操作凭感觉、贷款发放看领导”的现象，职业操守和业务素养有待提升。

风险分析能力不足。一方面，审查审批专业性不足。部分农商行审查环节没有否决权，造成审查意见形同虚设；两道审查环节易造成责任不清、大家都不负责的现象；同时，缺乏相对独立的审批人员队伍，审查审批意见易受各方面人为干预。另一方面，受业务能力限制，静态分析仍占主导地位。各农商行在对借款人信用分析时，大多数都侧重于财务指标分析而没有重视财务数据的质量和企业发展前景在信用评级中的作用。

考核机制不健全。由于考核机制对业务和风险的考核相对隔离，容易将风险管理摆在业务发展的对立面，这样不仅使得业务人员对风险防控工作存在偏见，甚至部分风险岗位人员也不能正确地评价风险。风险管理人员不能研究业务、研究市场，简单通过否定业务逃避承担风险，使很多该发展、能发展的业务无法开展，反而降低了整体抗风险能力。

“人控+机防”双重防控机制不足。人控方面，随着农信系统人员的不断更迭，“三铁”精神、“马背”精神等一系列农信传统文化传承出现淡化弱化，直接反映出来的就是对风险的漠视，甚至出现违规违纪行为。机防方面，由于影响评级对象信用状况的各个因素是相互联系的，在对单个指标进行打分，而后加总的情况下，需要利用一定的统计分析技术，确定影响受评对象偿债能力的主要因素及其相关系数。目前，全系统缺乏有效数据模型支撑，只能根据经验或专家判断来选取指标和确定权重，使评级标准的可行性大为降低。特别重要的是，由于每一个受评对象所处的环境不同，同一因素对不同的受评对象影响不可能完全一样，根据固定权重得出的评级结果自然难以准确反映评级对象的信用风险。

多维施策 筑牢信用风险“防火墙”

强化风险偏好管理与应用。强化风险偏好的管理和应用最直接表现是坚守主责主业定位。各级党组织和“三会一层”要将风险偏好的管理作为从风险防范向主动管理风险理念转型的现实需要，一方面，加大政策研究，制定和完善普惠金融相关配套政策，并根据当地资源禀赋和特色产业优势，通过风险偏好体现发展战略、盈利水平、资本实力的一致性，着力做大做好“普惠、小微、绿色”金融服务，将新增信贷资源倾斜到农牧户、农村新型经营主体、村集体经济、小微民营企业及乡村振兴项目中，提高资源配置效率。另一方面，通过风险限额管理，将限额管理贯穿于经营业务的种类、范围和规模的选择，从而将整体发展战略和风险控制融入具体的经营策略中。

着重推动风险文化建立。围绕“风险创造价值”“风险优先”理念，从物质文化、制度文化、精神文化、行为文化四个方面，打造青海农信风险文化。将风险文化与业务发展有机结合，开展党员干部带头学制度、学规程、学职业操守和行为准则，开展覆盖全员的业务合规考试。宣讲行纪行规，开展警示教育，强化执纪问责，让干部员工知敬畏、存戒惧、守底线，真正做到不敢、不能、不想。将信贷、会计等理论知识扎实和工作经验丰富的人员充实到合规风险队伍中，提升合规风险管理团队人员整体业务素质。建立合规部门人员常态化跨部门短期交流、省联社传帮带实习以及法务人员定向培养机制，提升合规履职能力。

优化信贷管理模式。一是完善授权管理，按照分支机构信贷管理水平、信用环境、业务规模等多重因素，进行差异化授权管理，加大对分支机构权限内业务的后续检查和审计工作，提高工作主动性和效率。二是建立岗位职责手册，按照流程化方式，细化各操作环节工作内容，定期开展业务技能考试，着力提高业务素质和专业能力，提高制度执行力。三是建立专业审查审批队伍，各农商行应赋予审查部门审查否决权，提高审查部门公信力，同时尽量简化非必要流程，明确部门职责，提高责任分工和责任心。建立专职审批人队伍，按审批能力区分审批人等级，持证上岗，实现由专业的人做专业的事，减少集体决策集体不负责的现象。四是充分发挥风险管理委员会作用，定期分析信用风险状况，提出风险防控措施要求，统筹部署推动风险化解工作，区分大、中、小型客户采取不同的信息收集策略，加强对行业信贷风险分析。

强化信用风险的分析控制。将“人防”与“机控”有效结合有效防控信用风险。“人防”方面就是把农信传统的走村串户，深入农牧户田间炕头的传统保留，不断总结经验，归纳出一套科学的评价系统，有利于维护客户关系并及时掌握客户状况。“机控”方面重点开发符合实际工作情况的信用风险管理模型。应在学习和借鉴外部机构模型的理论基础、方法论和设计结构的基础上，紧密结合本系统的业务特点和管理现状，研究设计自己的模型框架和参数体系，尤其要考虑本省部分客户尤其是牧区客户外部数据少、内部数据积累不足，行业数据与内地偏差较大的实际，通过严格的数据统计分析找出违约率、清偿率等风险要素的相关变量，设计出有效的信用风险度量和管理模型。

完善绩效考核体系。一是建立以风险调整收益率为核心的绩效考核体系，建立以风险调整的资本收益率为核心的绩效考核体系，事后对风险管理体系的有效性和科学性进行检查和分析，克服盈利目标与潜在损失在不同时期反映的时间错位问题，保证业务发展和风险控制的内在统一。二是将业务、风险等部门考核指标进行融合交叉，业务部门要考核风险指标，风险部门要考核业务指标，树立“风险创造价值”“风险服务业务发展”的理念，促使业务与风险融合。三是对专职审查审批人员进行单独绩效考核，激发专业人员工作积极性。

建立信用风险基础数据库。建立和完善客户基础数据库，为信用风险评估的顺利开展和信用管理结果的检验打下良好的基础。同时，培养、建立和长期拥有一支专业化风险评级人才队伍，引入优胜劣汰机制，优化人员结构。风险分析、计量技术日新月异，只有专业人员的组成结构和知识水平随之不断优化，才能保证全系统的信用风险管理水平不断提高。