来源: 作者:程功勋 发布时间:2022-05-12
随着利率市场化的快速推进,以及金融科技的快速发展,银行的操作性风险管理日趋严峻。新巴塞尔资本协议把操作风险作为商业银行三大风险管理之一,并把操作风险划分为七大类,包括内部欺诈,外部欺诈,就业制度和工作场所安全,客户、产品和业务活动,实物资产的损坏,营业中断和信息技术系统瘫痪,执行、交割和流程管理。银保监会在2007年发布《商业银行操作风险管理指引》,要求建立与本行的业务性质、规模和复杂程度相适应的操作风险管理体系,有效地识别、评估、监测和控制/缓释操作风险。农信体系下的农商银行无论是内部管理体系、人员素质还是金融科技发展水平,相比现代化的商业银行,在操作风险管理能力上,与监管要求和市场化的发展需求不匹配,迫切需要提升。
农信体系操作风险管控现状
商业银行操作性风险是由于商业银行内部操作过程存在设计或执行缺陷,或者是由于人员、系统、外部事件而导致直接或间接损失的可能性,其影响因素一般分为人员因素、流程因素、系统因素及外部事件导致。自农信体系组织成立以来,江西辖内农商银行的风险管控方法和手段越来越完善,在人员操作风险培训、内部管控制度建设和风险管控系统的研发上下了很大的力气。然而,在面临各类新兴业务和金融科技的快速发展过程中,传统的操作性风险管控方法和手段明显力不从心。
以人为主,金融科技手段为辅。在省联社的指导下,辖内的农商银行几乎都制定了比较完善的流程和制度,并且在信息化建设过程中,这些流程制度都几乎融入其中,然而,这些业务操作最终都是由人来完成,比如,存在内外勾结、内部同事勾结,来完成某一项欺诈,现有的异常交易管理等系统,主要依靠专业的风险管控人员根据经验判断和识别,很难防范并主动识别这类事件,金融科技手段使用不足或建设缓慢。并且由于审慎经营的管理要求,在很多业务流程和制度的设计上,很难兼顾到效率的诉求,一定程度上影响了客户经理的工作效率,以及降低了用户办业务的体验。
以事后为主,事前和事中管控手段不足。现有的操作性风险管控方法主要是根据事前制定的流程和制度,等业务发生完了之后,定期或不定期组织事后检查,事前和事中管控的手段有限,不过有些省级联社在多年前就打造了流程银行,把业务流程分成了前、中和后台,前台柜员录入业务信息,中台人员对业务进行检查校验,一定程度上提升了支付结算了业务事中风险的识别能力和管理效率,但是,业务的覆盖面很有限,很难满足当前业务发展的操作性风险管控要求。
金融科技助力提升农信体系操作风险管控能力
导致商业银行出现操作性风险问题,主要是两个方面的问题,一是代理问题,二是次优问题。代理问题主要是内部人员互相勾结或者内外勾结,内部人员互相勾结,以损害银行和客户利益为出发点,制造假交易,欺诈客户或银行的利益,以便为自己谋利,内外勾结主要是通过市场化利率的设定,包括存款利率和贷款利率,以损害银行利益为出发点,给客户高的存款利率,或者给客户提供低的贷款利率,让客户和自身获取利益。次优问题不是主观故意导致产生的,而是由于内部人员操作流程不熟悉、自己的知识水平有效而导致相关信息掌握不全面,主要表现为前台录入业务信息的不准确、操作流程不规范、给客户提供了高的存款利率损害了银行的利益、给客户提供了低的存款利率导致客户流失、给客户提供了高的贷款利率导致客户流失、给客户提供了低的贷款利率损害了银行的利益等。辖内农商银行由于人员素质参差不齐、金融科技建设缓慢、流程制度修订不及时等更容易产生操作性风险问题,因此,为了提升农信体系的操作性风险管控能力,降低对人员和流程制度的依赖,建议充分利用金融科技手段加速操作性风险管控的变革。
研发大数据实时反欺诈平台,降低用户的操作性风险。传统的异常交易管理系统是通过记录交易过程中的信息,然后由专业的风险管理人员在业务发生之后抽查,重点在监督管理内部员工的操作合规性,不但效率低下,而且完全依赖人工经验。然而,随着金融脱媒不断加剧,客户脱媒趋势日益明显,操作性风险管控不仅要关注内部员工,同时还应延伸到用户身上。针对内部员工,收集历史操作性风险案例形成专家经验,结合人工智能算法,建立内部员工操作合规性监控模型,实时识别操作性风险,智能化的评估风险级别,自动化的驱动风险处理流程,把员工的操作性风险的识别、评估和处理,从事后提至事中,不仅提高了效率,还有利于形成震慑作用。针对外部用户,由于手机替代了几乎90%的银行业务,用户自主开展的金融行为,针对风险识别意识不强的人群,会产生一定风险,采用设备指纹、人机识别、指纹和人脸等生物核身技术,通过构建身份、账户、交易、关系、设备、行为、位置、习惯八维风控策略,全面识别欺诈交易,建立事前防范、事中监控、风险处置及事后分析的智能化全流程风险体系。
研发大数据信用风险平台,降低负债和资产类业务的操作性风险。农信体系内的农商银行主要业务还是存款和贷款,传统的信贷管理系统重点在流程和账务、存款管理系统重点在账务,操作性风险的管理主要是客户经理人工掌握,导致一个客户,在同一法人下,针对同一个产品,在不同网点或者不同客户经理,获取的贷款或存款利率不一样。采用大数据分析技术,结合农商银行多年的风险管控经验,构建客户准入、信用风险评级、额度测算、利率定价、押品评估、贷后预警及催收等各类业务模型,形成以大数据驱动的农商银行信贷业务的信用风险管控平台,用于支撑客户选取、综合审批、贷后管理和催收处置,来提升信贷业务风险管控的标准化和智能化水平,并基于标准化的客户准入、产品定价模型等,实时反馈至存款产品的定价模型,实现基于客户贡献度的标准化存款产品定价,降低客户经理的操作性风险。
不断完善流程和制度,打造封闭式的操作性风险管理体系。科学、完善的内控制度体系是商业银行内控的立足点,也是防范操作风险的基础。农信体系下的内控制度体系虽然一直在吸取现代商业银行的精华,但也存在形似神不似的问题。因此,要持续推进内控文化建设,针对代理问题,实现“有规可依,有规必依,违规必究、处罚必严”闭环管理,针对次优问题,强化一线员工的培训,通过大规模、宽领域、多层次的培训活动,促进新业务和新制度的推广落实,不断提高员工的整体素质。要充分利用金融科技手段,识别所有产品、流程、活动或系统中可能存在的操作性风险,并评估相应的风险等级。要定期监测操作风险的状况和重大损失,及时报告有关信息。要根据风险状况和风险承担能力及时采取措施,降低和控制风险。要建立独立有效的风险管理及审计监督机制,构筑垂直的、报告线路清晰的管理体制, 确保风险管理的独立性和有效性。
随着存、贷利率市场化的快速推进,农信体系辖内的农商银行产品定价权越来越大,这种权利会催生潜在的操作性风险,并且这种代理问题和次优问题交替存在的操作性风险,一定会快速的传导至信用风险,因此,采用金融科技手段,不断完善内控流程制度建设,助力打造以内控文化建设为主体,涵盖识别、评估、处理和报告的封闭式的操作性风险管理体系势在必行。
网站编辑 - 李书娜