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    发布时间:2019-06-04 15:16:07     文章来源:原创     点击量:20662

村镇银行应高度重视流动性风险问题

 

近年来我国进入经济新常态,国内面临“三期叠加”的严峻挑战即增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期。国际金融危机持续外溢,经济运行中的各种主要矛盾和风险不断暴露,并不断集中传导、体现于金融领域,逐渐演化为系统性、全局性风险因素。金融风险已成为当前最突出、最显著的重大风险。2019年两会中,党中央提出“防范化解金融风险攻坚战,坚持底线思维,完善风险防控机制,坚决避免发生系统性风险”的重要指示。

流动性是资产融资及债务到期日偿付的能力,流动性安全是银行经营管理的命脉。随着经济改革深化,金融市场波动对银行流动性的影响逐渐加大,流动性风险也更易在银行体系中传递。而村镇银行作为农村金融体系的新生力量,截至2018年末已组建1621家,各村镇银行之间发展质量存在较大差距,体现在流动性方面,部分村镇银行存在揽存难度大、存贷比过高、拆短用长等潜在流动性风险。在流动性风险管理方面,部分村镇银行存在风险管理意识淡薄、风险管理偏好不清晰等问题。

村镇银行流动性一旦出现问题,将对农村金融甚至全国金融系统的稳定性产生重大影响。结合国内外金融形势和监管要求,村镇银行应高度重视流动性风险,提升自身流动性水平,做好流动性风险管理,加快分析自身流动性现状、正视并改善自身存在的流动性风险管理问题。

    一、村镇银行流动性风险现状

(一)存款稳定性差。新生的村镇银行尚不拥有长期、稳定的优质客户群,加之自身主动负债的意识、能力不足,存款组织工作较为被动。另一方面,其客户群体主要是中小企业和一般农户,这类客户抗风险能力差,缺乏稳定的现金流,这给存款的波动性带来影响。

(二)融资难度较大。对于村镇银行来说,由于起步晚、规模小、品牌知名度低,其吸收存款能力明显弱于同区域的城商行、农商行,在揽储竞争中处于劣势。除此之外,还有民间借贷、理财产品等参与地方存款的竞争。除此之外,村行的融资渠道较为单一,面临负债端资金紧张的流动性压力。随着同业监管、MPA考核以及流动性监管的不断加强,商业银行同业融资业务有可能会受到进一步压缩,但村镇银行普遍对同业资金比较依赖,虽也积极探索向中央银行借款、发行同业存单等方式,但融资渠道狭窄的现状未从根本上得到改善,未来融资难度会继续加大。

(三)存在资产负债错配。资产负债错配是商业银行流动性风险产生的根本原因,而村镇银行资产负债结构单一,利润主要来源于存贷利差,为实现利润的最大化,村镇银行存在短期拆借长期化的需求。从资产端看,发放贷款及垫款是村镇银行最主要的资产,其贡献了村镇银行大部分利润,但受合同期限等因素影响,其流动性较差,其在资产中的高占比限制了村镇银行资产的流动性。同时,村镇银行存贷比较高,部分村行甚至超过100%,这很不利于流动性水平的提升。一旦发生储户挤兑,存款现金流被切断,贷款现金流不足,将难以化解流动性不足造成的危机,资产负债期限错配给村镇银行流动性造成较大隐患。 

二、流动性风险管理存在的问题

就村镇银行目前的管理框架搭建、管理制度和管理水平看,其流动性风险管理尚未达到《商业银行流动性风险管理办法(试行)》《银行业金融机构全面风险管理指引》等政策文件的要求。本文就其存在的管理较为粗放、管理工作机制存在缺陷、流动性风险信息系统建设漏洞等问题做简要分析。

(一)流动性风险意识淡薄,管理缺位。村镇银行是农村金融机构体系的新成员,缺乏对流动性风险管理必要性和紧迫性的认识,其流动性风险管理还停留在应对证监会、银保监会和人民银行的硬性要求上:缺乏执行的有效性,普遍存在流动性管理机制不健全,缺乏完善的流动性风险管理体系及相应的执行评价体系。在流动性压力测试方面,往往未能根据金融政策变化、市场流动性和自身业务发展实际情况制定相应的应急计划。在流动性压力测试应用方面,未能根据测试结果对流动性风险管理体系进行完善等问题。

(二)风险偏好不清晰。村镇银行往往没有清晰、明确、个性化的流动性风险偏好,没有意愿或能力对风险偏好进行定量指标确定和定性分析的结合处理。在风险偏好不明确的情况下,其发展经营、理念未能和风险管理策略有效地融合在一起,不能在事前、事中传导业务经营、内部管理风险起到风险动态预警作用,不能达到风险偏好传递效果。

(三)流动性风险缺乏专业管理。近年来,我国经济国内外形势日趋复杂,信息技术背景下流动性风险不断加剧,银行流动性管理压力与日俱增,这对银行流动性风险管理的专业程度提出了要求,但目前村镇银行还缺乏相应的专业化管理。一方面,缺乏风险管理管理的专业人才,部分村镇银行甚至未配备专门的风险管理岗位人员,仅能根据监管要求对流动性风险的日常计量、监测。另一方面,流动性管理的信息系统还有待完善,风险监测和风险计量多采用人工测算,难以对流动性风险进行实时、动态的监测、预警和分析,管理的准确性和频率都远未达到外部要求。 

  三、对策建议

加强流动性风险管理一方面要做好改善村行流动性,减轻流动性风险管理的压力。另一方面要根据自身情况,结合监管要求逐步增强流动性风险管理能力。

(一)提高自身流动性水平,缓解流动性风险

做好品牌建设,拓宽资金来源渠道。村镇银行要拓宽资金的来源渠道,确保负债总量适度、来源稳定、结构多元、期限匹配。提高客户覆盖率,确保存款的稳定性和长期性。村镇银行的发展不能偏离支农支小的市场定位,要在打造品牌知名度的过程中,弥补资金缺口,降低存款组织成本,做深做实客户,从而降低运营成本,提高利润,缓解流动性风险,提高村镇银行流动性水平。

改善资产结构、质量,增强信贷资产流动性。在优化信贷资产结构方面,要退出无效资金的占用,提高资金使用效率。大力拓展优质的农户、中小企业客户。加强资产负债配置管理,降低变现能力较低的中长期资产在总资产中的比重,开展低风险的中、短期投资业务,科学地维持好流动性和盈利性之间的平衡。在改善资产质量方面,要加强贷前、贷中、贷后管理,加强信用调查力度,保持贷款资产的优质性。拓宽不良贷款处置渠道,加大不良贷款处理力度,持续提升信贷资产质量,在条件允许的情况下,用更多的财务资源处置不良贷款,将资产盘活,增强信贷资产流动性。

   (二)完善流动性风险管理体系,提高管理能力

 强化意识,提高流动性风险管理能力。村镇银行应严格遵守《商业银行流动性风险管理办法(试行)》《银行业金融机构全面风险管理指引》政策文件的要求,不断提升流动性风险管理意识。要关注国家经济政策、经济市场变动情况,以便制定符合自身发展的战略规划。要加强流动性风险机制和应急机制的制定和组织实施,要根据业务发展和流动性压力测试结果不断完善流动性管理体系,提高系统有效性。要建立合理的流动性风险治理结构,使得流动性风险管理能够落实到具体的部门、岗位和人员之中去,形成全面风险管理意识,让各个群体都能主动参与到流动性风险管理之中。

健全机制,完善流动性风险管理架构。在综合考虑自身发展、业务规模、业务复杂性的基础上,要建立三会一层的流动性监督机制,使得董事会、监事会、高级管理层都能纳入监督与控制流动性风险的框架中去。要流动性监督机制对流动性风险的控制管理作用,对有可能影响流动性情况的决策事前控制,分析其可能引起流动性变化的可能和成因,提前做好风险预警。对日常经营活动的每一个环节进行全程监督管理控制,转移或降低流动性风险的危害。对无法避免或已经发生的流动性风险及时控制至最低水平,并将其信息向内控体系反馈。要利用流动性风险管理政策、绩效考核机制等途径和手段,将流动性风险管理偏好分散到业务部门、各分支机构去,加强对经营业务的引导和约束。

加强分析,提升流动性风险管理技术手段。一方面村镇银行要积极地引进风险管理人才,需加强对现有风险管理人才的业务能力专业知识培训,定期对流动性进行分析,包括流动性需求分析、流动性来源分析等。要加强流动性风险日常管理中的调查、统计和预测工作,增强其预见性,既要重视宏观经济政策变化对其流动性需求的影响,也要做好季节性、周期性等常规状态下的预测分析,掌握日常规律,做好日常管理。另一方面要积极建设流动性风险信息管理系统,除了满足监管指标要求外,还要建立和完善流动性风险预警机制,注重短期风险预防,提高及时迅速处理突发风险的能力,强化中长期风险预测,做到对流动性的准确判断。加强实施监控、动态监测、及时报警,使流动性风险降到最低水平。(浙江龙湾农商银行 林丫枝)

 

 

 

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